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【农业银行】首发基金 | 泰康睿利量化多策略混合基金,火热发行中!

2018-01-17 10:14 中国农业银行股份有限公司 点击:

泰康睿利量化多策略混合基金于1月3日-31日发行。本基金是一只基于量化投资技术的偏股型混合基金,股票投资比例不低于60%,债券投资比例灵活。


产品亮点

1. 投资理念

本基金遵循量化基本面投资理念——将量化分析和基本面分析优势相结合的投资理念,打破了两者的边界,把基本面分析的投资逻辑,量化后编程为一个模型。

与传统主动基本面分析相比

• 基本面量化采用数据与模型分析,更加客观;

• 基本面量化持股更加分散,具有更好的风险收益特征;

• 基本面量化可以覆盖更多的公司,更好的发掘投资标的;

• 未来随着大数据的积累,基本面量化研究更有优势。

与目前主流量化策略相比

• 量化基本面更关注公司基 本面,不去挖掘基于量价关系的因子,业绩表现更加稳定;

• 选股市值分布均衡,不集中投资于小市值公司,规避风格波动的风险。


2. 投资策略

本基金以量化行业配置策略、量化多因子选股策略、价值发现策略等为主要策略,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。

股票投资上首先运用量化行业配置策略,从行业基本面出发,选取影响行业整体表现的基本面因子数据(盈利、成长、估值),构建行业基本面多因子模型——高配基本面景气的行业,低配基本面逊色的行业,从而实现行业配置的最优化。

在个股选择上,运用量化“核心+卫星策略”构建股票组合:


3. 泰康公募量化投资优势

泰康资产公募量化投资背靠泰康资产强大投研体系,公司拥有经验丰富、由十余人组成的独立金融工程团队,为本基金的策略研究与构建提供了强大的保障。


泰康资产公募量化投资,具备完善的风险控制体系、程序化交易系统,一流的数据供应和业内优秀的信息技术团队,为泰康资产公募量化投资提供有利保障。

基金经理介绍

刘伟先生,南开大学概率论与数理统计硕士,中国精算师(FCAA)。历任中国人民健康保险公司精算专员、泰康资产管理有限责任公司风险控制部风险管理研究总监等职务,现任泰康资产公募事业部量化投资经理,泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。

  重要免责说明  

本资料仅为宣传资料,不作为任何法律文件。投资有风险,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解本基金的具体情况。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。


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